程式交易的回測資料，有人說要夠長足夠的資料，有人說只要最近的就能反映目前的盤勢，那到底是怎樣才適合。套用學習鋼琴的經驗，了解一首曲子，整體很重要，細節一樣不能忽略，專注於細節，但也不能忘了整體性。回測資料很長，又足夠，比較能避免過度最佳化(但還是會)，但比較不能掌握近期的盤勢，用較短的資料，較能掌握近期盤勢，但卻又不能掌握整體，無法應付突如其來較大的轉變，自己在程式中如何掌控，這也是一門功課。