程式交易現況 2016.3

新網站,發篇新廢文。事實上,由於去年2015年七月交易放寬帳跌幅,由7%到10%,那時候就思考現有的程式交易應該會失效,畢竟帳跌幅本身就是參數之一,而且重大的交易制度改變,應該會讓市場結構變更,程式多多少少有些最佳化的,應該是很難適應,所以 … 閱讀更多

程式交易 順勢區間突破

說到順勢交易,區間突破是應該大家都知道的,書上也寫得很多,寫成交易程式也是最容易的。所以,事實上,這也是幾乎最不容易獲利的方法。在下的所有交易程式當中,唯一一組到目前進場方式沒甚麼改變,只是偶而修正出場,或是濾網方式,從2009上線到目前仍 … 閱讀更多

程式交易 回測資料

程式交易的回測資料,有人說要夠長足夠的資料,有人說只要最近的就能反映目前的盤勢,那到底是怎樣才適合。套用學習鋼琴的經驗,了解一首曲子,整體很重要,細節一樣不能忽略,專注於細節,但也不能忘了整體性。回測資料很長,又足夠,比較能避免過度最佳化( … 閱讀更多

程式交易現況

跑的程式還是在跑,前陣子連續好幾個月幾乎都是直線狀態,小賺小賠,最近稍微熱一點,波動率比較上升,又不至於上下亂振,所以幾乎程式都是創新高,可惜還是不太夠力。就這樣了。至於最近學習鋼琴演奏在思想上的一些不同的想法和突破,似乎也能用來當作程式修 … 閱讀更多